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Une explication des différentes méthodes d'analyse classiques et modernes de séries statistiques temporelles : processus aléatoires Arma, Arfima, etc. Ces méthodes s'appliquent à diverses disciplines telles que la prévision macroéconomique, la finance, le marketing. Les auteurs proposent un cours et des exercices corrigés pour une mise en pratique des connaissances sur les logiciels spécialisés.
Écosup . Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques comme modernes - d'analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing.... Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH...) sont expliquées en détail.. Chaque chapitre présente ainsi :
- Les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
- Un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ;
- Une rubrique « L'essentiel » pour retenir les points clés.
Catégories
Caractéristiques
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- ISBN9782100835867
- Code produit249655
- ÉditeurDUNOD
- CollectionEco sup
- Date de publication13 avril 2022
- FormatPapier
Disponible dans les succursales suivantes
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